Spread trading Truques do trade. In mercados voláteis de hoje e às vezes incerto, os comerciantes à procura de uma maneira de se proteger devem considerar o uso de spread trading Um spread é comprar um contrato de futuros e vender um contrato de futuros relacionados para lucrar com a mudança no diferencial Dos dois contratos Essencialmente, você assume o risco na diferença entre dois preços do contrato, em vez de o risco de um contrato de futuros outright Existem diferentes tipos de spreads e métodos diferentes para usar each. Calendar spreads são feitos por simultaneamente compra e venda de dois contratos Para a mesma mercadoria ou opção com diferentes meses de entrega Estes spreads pode ser apenas o processo mecânico de manter uma posição longa ou curta através de um período roll, quando o mês de frente ou spot contrato sai da placa ou colocando em uma posição projetada para beneficiar de um Mudança no diferencial Quanto mais longe você vai no tempo, mais volatilidade você compra no spread CME Group off Os spreads de calendário são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade no plantio e na colheita. Por exemplo, para o milho, em uma propagação do calendário de julho a dezembro, você pode usar o milho, trigo, soja, óleo de soja e farelo de soja. Estão vendendo a safra de idade contrato de julho com base principalmente na transição da época de crescimento anterior e comprar a nova safra contrato de dezembro com base na atual temporada de crescimento ver Para fora com o velho, com o novo. Alternativamente, você pode executar um spread dezembro-julho , Vendendo a colheita nova e comprando a colheita velha Você pode igualmente negociar uma propagação year-round, negociando Dez-Dez Para o trigo, você pode fazer um comércio espalhado para dezembro-julho, julho-dezembro, ou julho-julho e para feijões de soja julho - Nov colheita velha colheita nova, janeiro-maio, novembro-julho e durante todo o ano Nov-Nov. In um calendário de opções espalhadas, você está essencialmente comprando tempo e vendendo o mês da frente, ou um débito líquido, explica Joe Burgoyne, diretor De marketing institucional e de varejo no Conselho de Indústria de Opções Benefício de que é você tem o tempo decaimento ou a erosão trabalhando em seu favor como a opção de mês de frente que você é curto se aproxima de expiração, ele diz, acrescentando que você deve executar a greve onde você antecipar o subjacente em expiração porque o O valor ótimo do spread é quando o futuro está na greve curta na expiração. Um spread de calendário é um spread de volatilidade longo Você é uma volatilidade longa, então faz sentido para um investidor ter alguma noção de onde os níveis de volatilidade estão nessas duas opções, especialmente aquela que você está comprando mais no tempo porque isso vai ser Um pouco mais sensível à volatilidade do que o mês da frente, que é mais sensível ao aspecto de erosão, diz Burgoyne. No mercado de commodities, no entanto, muitos dos pressupostos fundamentais da propagação de negociação foram virados de cabeça para baixo pelo surgimento de longos apenas commodity Fundos Esses fundos de referência para vários índices de commodity manter um viés só longo e rolar essas posições em um tempo predeterminado com base no prospecto de índice O SP GSCI Goldman Sachs Commodity Index rola suas posições no quinto ao nono dia útil do mês anterior à expiração. Os fundos referenciados a esses índices tornaram-se tão grandes - as posições em alguns produtos agrícolas excedem a soma total do ano anterior - a natureza Por exemplo, nos mercados sazonais de alta, os contratos de mês da frente tradicionalmente superariam mais os contratos, mas por causa do tamanho do rolo onde os volumes enormes do mês da frente estão sendo vendidos e as posições longas estão sendo rolado para o próximo mês , Que mudou Houve casos em que o que seria considerado um bull spread comprando o mês da frente e vendendo o contrato mais para fora perdeu dinheiro durante um mercado em alta devido ao rolo Goldman. Para combater esse efeito, muitos comerciantes entraram répteis urso Vendendo o mês da frente e comprando o contrato mais adiante antes dos índices roll períodos na esperança de tirar proveito dos fluxos de dinheiro Isso muitas vezes tem sido eficaz, mas apresenta um problema se uma séria questão de abastecimento surge empurrando o contrato mês local mais alto Isso aconteceu em setembro de 2006 , Custando o urso espalhando locals no poço do trigo no conselho de comércio de Chicago em excesso de 100 milhões por algumas estimativas. A linha inferior é th Em alguns relacionamentos tradicionais mudaram e os comerciantes precisam estar cientes da atividade do fundo ao entrar em posições de propagação. Sobre o Autor.4 Negociação Ativa Comum Trading. Active negociação é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com a A mentalidade associada a uma estratégia de negociação activa difere da estratégia de compra e detenção a longo prazo A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo irão Superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos Existem vários métodos utilizados Para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriado e riscos inerentes à estratégia Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos De cada estratégia Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado Para saber mais, confira Como superar o Market.1 Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa É muitas vezes considerado um pseudônimo Para a negociação ativa própria Day trading, como o seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite Tradicionalmente, day trading é feito por profissionais Comerciantes, tais como especialistas ou criadores de mercado No entanto, a negociação eletrônica abriu esta prática para os comerciantes novatos Para leitura relacionada, também ver Day Trading estratégias para iniciantes. Alguns realmente considerar posição negociação para ser uma estratégia de compra e não negociação ativa No entanto, a posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa negociação de posição usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação Com outros métodos para determinar a tendência da direção do mercado atual Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência Trend comerciantes olhar sucessivas mais altos ou mais baixos para determinar a tendência de uma segurança Por Saltando sobre e montando a onda, comerciantes da tendência apontam beneficiar-se do up e do downside dos movimentos do mercado Os comerciantes da tendência olham para determinar a direcção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preços Típicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência Depois que estabeleceu-se, e quando a tendência quebra, eles geralmente saem da posição Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, negociação de tendência é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, os comerciantes swing normalmente entrar no Game No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se Swing comerciantes comprar ou vender como a volatilidade de preços define em Swing trad Es normalmente são mantidos por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades de tendência Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança Enquanto um Swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra Um mercado de gama limitada ou lateral é um risco para os comerciantes swing Para mais sobre swing Scalping Scalping é uma das estratégias as mais rápidas empregadas por comerciantes ativos Inclui a exploração de vários intervalos de preço causados por spreads de oferta de pedir e fluxos de ordem A estratégia geralmente funciona, fazendo a propagação ou compra no preço de oferta E vender ao preço de pedir para receber a diferença entre os dois pontos de preço Scalpers tentativa de manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Como o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos Para aumentar a freqüência de seus negócios e ao contrário dos comerciantes do balanço, scalpers como mercados quietos que não são propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencialmente fazer a propagação repetidamente no mesmo lance pedem preços Para aprender mais nesta estratégia de troca ativa, Lucros rápidos podem adicionar Up. Costs Inerente com estratégias de negociação. Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais Não só ter uma casa de corretagem interna reduzir os custos associados com alta freqüência de negociação, mas também garante uma melhor Execução comercial Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias Hardware e sof Tware compras são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real Estes custos tornam com sucesso a implementação e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos juntos unachievable. Active comerciantes podem empregar um ou muitos dos acima mencionados No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser exploradas e consideradas para a leitura relacionada, também dar uma olhada em técnicas de gestão de risco para comerciantes ativos. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem Emprestado O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado Volatilidade Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como A lei, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, A rupia é composta de 1.Top Spread-Betting Strategies. Among muitas oportunidades de comércio, hedge ou especular nos mercados financeiros, propagação apostando apela àqueles que têm conhecimentos substanciais na identificação de movimentos de preços e que são adeptos em lucrar com a especulação Para mais, veja o que é propagação que aposta Uma coisa deve ser feita claramente a propagação que aposta é ilegal nos Estados Unidos Dito isto, é ainda uma prática legal e popular em alguns países europeus, particularmente no Reino Unido Por esta razão, todos os exemplos citados Nas seguintes estratégias são citados em libras esterlinas ou GBP. Spread apostas vem com riscos elevados, mas também oferece alto potencial de lucro Outras características incluem zero Os impostos, a alavancagem de alta e ampla gama de oferta-pedir spreads ver relacionados Understanding Financial Spread Betting Se a propagação de apostas é legal no seu mercado, aqui estão algumas estratégias que você poderia follow. Technical Analysis Strategies. Popular empresas de apostas como CityIndex com base no Reino Unido permitem propagação de apostas Em mais de 12.000 mercados globais diferentes Os usuários podem espalhar aposta em ativos como ações, índices, forex, commodities, metais, títulos, opções, taxas de juros e setores de mercado Para fazer isso, Para vários instrumentos e em várias classes de ativos Veja relacionados Introdução à Momentum Trading. Spread apostar em torno de ações corporativas. Corporate movimentos podem desencadear uma rodada de propagação de apostas Por exemplo, tomar quando um estoque declara um dividendo eo dividendo posteriormente vai ex significado para expirar Sobre a ex-data declarada Os apostadores bem sucedidos mantêm uma estreita vigilância sobre determinadas empresas assembleias gerais anuais AGM para t Ry e começ o salto em todos os anúncios potenciais do dividendo, ou em outro news. Say importante da companhia que o estoque está negociando atualmente em 60 declara um dividendo de 1 O preço de parte começa a levantar-se ao nível do dividendo neste caso, em algum lugar Por volta de 61 Antes do anúncio, espalhar apostadores tomar posições destinadas a ganhar de saltos tão súbita Por exemplo, digamos que um comerciante entra em uma posição de aposta longa de 1.000 ações em 60, com 5 por movimento ponto Assim, no nosso exemplo, com o aumento de 1 preço Após o anúncio do dividendo, o comerciante ganha 5.000 1 1.000 ações 5 5.000. Da mesma forma, os apostadores vão tentar aproveitar o dividendo s ex-data Suponha que um dia antes da ex-data, o preço das ações fica em 63 Um comerciante pode tomar Uma posição a descoberto de 1.000 ações com uma aposta de 10 spread por ponto No dia seguinte, quando o dividendo vai ex, o preço da ação normalmente cai pelo montante do dividendo agora-expirado de 1, pousando em torno de 62 O negociante vai fechar a sua posição, Difere Nce neste caso, um 10.000 lucro 1 1.000 partes 10 por point. Experienced bettors adicionalmente mistura spread apostando com algumas negociação de ações Então, por exemplo, eles podem, adicionalmente, tomar uma posição longa no estoque e recolher o dividendo em dinheiro, segurando-o para além do ex - Data Isso permitirá que eles para hedge entre suas duas posições, bem como ganhar um pouco de renda através do dividendo real. Structure a entrada e Exit. Structuring negociações para equilibrar os níveis de lucro e perda é uma estratégia eficaz para a propagação de apostas, mesmo Se as probabilidades aren t frequentemente em seu favor. Diga que, em média, um comerciante hipotético chamado Mike ganha quatro apostas spread de cinco, com uma taxa de 80 vitórias Enquanto isso, um segundo operador hipotético, Paul, ganha duas apostas espalhadas em cinco, por Uma taxa de 40 vitórias Quem é o comerciante mais bem sucedido A resposta parece ser Mike, mas isso pode não ser o caso Estruturação suas apostas com níveis de lucro favorável pode ser um jogo changer. In neste exemplo, dizer que Mike tomou a posição de receivi Ng 5 por aposta ganhando e perdendo 25 por aposta perdedora Aqui, mesmo com uma taxa ganhando 80, lucros de Mike s são aniquilados para fora pelos 25 que teve que pagar em sua aposta má 0 8 5 0 2 25 1 perda Pelo contrário, diga Paul ganha 25 por aposta ganhando e só cai 5 por aposta perdedora Mesmo com sua taxa de vitória 40, Paul ainda faz um lucro 7 0 4 25 0 6 5 Ele acaba com o comerciante vencedor, apesar de perder 60 do tempo. Estratégias baseadas em notícias. Se você apostar 100 por movimento de ponto, um índice que move 10 pontos pode gerar um lucro rápido de 1.000, embora uma mudança na direção oposta signifique uma perda de Uma magnitude semelhante Os apostadores de propagação ativa como os comerciantes de notícias muitas vezes escolhem ativos que são altamente sensíveis aos itens de notícias e apostas de acordo com um plano de negociação estruturada Por exemplo, as notícias sobre o banco central de uma nação fazendo uma taxa de juros reverberarão rapidamente através de obrigações, Índices de ações e outros ativos Outro exemplo ideal i Uma empresa listada à espera dos resultados de um grande projeto de licitação Se a empresa ganha ou perde a licitação significa um balanço dos preços das ações em qualquer direção, com espalhar apostadores tomar posições ao longo de ambos os resultados Ver relacionados How To Trade Forex em News Releases. Arbitrage Opportunities. Arbitrage As oportunidades são raras na propagação de apostas, mas os comerciantes podem encontrar alguns em alguns instrumentos ilíquidos Por exemplo, digamos que um índice rastreado está atualmente no valor 205 Uma propagação de apostas empresa está oferecendo uma oferta de pedir spread de 200-210 para o preço de fechamento, Enquanto outro oferece um spread de 190-195 Assim, um comerciante pode ir curto com a primeira empresa em 200 e longo com o outro em 195, cada um com 20 por ponto. Scenário 1 Índice fecha às 215 Ela perde 15 200-215 em sua posição curta Mas ganha 20 215-195 em seu position. Scenario longo 2 Índice fecha em 201 Ela perde um 200-201 em sua posição curta mas ganha seis 201-195 em sua posição longa. Índice de Scenário 3 fecha em 185 Ela ganha 15 200-185 Em sua posição curta, mas lo 10 185-195 em sua posição longa. Em cada caso, ela ainda obtém um lucro de 250, como ela redes de cinco pontos, em 20 por ponto. No entanto, tais oportunidades de arbitragem são raras e dependem spread bettors detectar uma anomalia de preços em vários Propagação de empresas de apostas e, em seguida, agindo em tempo hábil antes dos spreads alinhar. A linha inferior. O potencial de lucro elevado de propagação de apostas é acompanhado por seus riscos sérios o movimento de apenas alguns pontos significa um lucro ou perda significativa Traders só deve tentar propagação Apostando depois de terem adquirido experiência suficiente no mercado, conhecer os ativos certos para escolher e ter aperfeiçoado o seu calendário Leitura adicional Quais são os maiores riscos envolvidos com a propagação financeira Betting e quando e como pode Spread Betting ser rentável. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos Pode pedir emprestado O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outro dep Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.
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